Analista de Risco Pleno

SOBRE A N5X

Somos a plataforma completa para negociação de energia no mercado livre. Nossa atuação tem um propósito claro: prover uma infraestrutura de mercado que garanta segurança, liquidez e estabilidade para o trading de energia brasileiro.

Toda essa estrutura é construída sobre a solidez inquestionável de dois gigantes globais: a B3, por meio de seu fundo independente L4 Venture Builder, e o EEX Group, maior grupo de bolsas de energia do mundo, através da Nodal Brazil LLC.

Para mais informações, acesse: https://n5x.com.br

COMO É TRABALHAR NA N5X

Trabalhar na N5X é fazer parte da construção da primeira plataforma de negociação multilateral e registro de contratos futuros com contraparte central do mercado livre de energia brasileiro. Tudo isso em um time experiente e multidisciplinar: gente que combina profundidade de conhecimento em energia e mercado de capitais com a prática em produtos digitais e temas regulatórios.

Aqui, o protagonismo é a regra. As pessoas têm um papel-chave na evolução da empresa e das soluções, em um ambiente ideal para quem gosta de aprender rápido e de entregar com excelência em um ritmo dinâmico.

Também é um lugar em que a colaboração é central. Todos os dias, buscamos potencializar o trabalho em equipe, tanto internamente quanto externamente, com postura sempre aberta para cocriar com participantes do mercado, acionistas e reguladores, sustentando uma cultura diversa e com muita "mão na massa".

VAGA | Analista de Risco Pleno

O foco dessa vaga é em Análises Estatísticas e Mercado de Energia. Buscamos uma pessoa com forte base em estatística/econometria para atuar na análise de históricos de preços e variáveis do setor elétrico e no desenvolvimento e calibração de cenários (históricos, hipotéticos e de estresse) em parceria com especialistas do mercado de energia. A posição tem foco em estudos de séries temporais, volatilidade, eventos de caudas pesadas e validação/backtesting, com rigor metodológico, disciplina de documentação e comunicação clara para suportar decisões de risco acionáveis.

ESCOPO

• Análises estatísticas de séries temporais do setor elétrico, avaliando regimes, estabilidade, correlações e tail risk.
• Construção, manutenção e calibração de cenários de estresse e seus parâmetros, garantindo consistência de métricas como VaR e CVaR.
• Identificação e modelagem de eventos extremos (ex.: crises, quebras de correlação, choques de liquidez).
• Execução de validações e backtestings, investigação de inconsistências/anomalias (dados e metodologia) e proposição de melhorias.
• Colaboração com Tecnologia na evolução de rotinas/pipelines de dados, assegurando qualidade, consistência e reprodutibilidade (testes, logs, versionamento).
• Produção de documentação técnica (premissas, escolhas metodológicas, limitações) e materiais de suporte para governança e auditorias.

HABILIDADES

• Rigor e ceticismo saudável (honestidade intelectual): questiona resultados, valida dados e evita caixa-preta.
• Bom raciocínio lógico e capacidade analítica para diagnosticar padrões e explicar causas prováveis.
• Organização e atenção aos detalhes: disciplina de documentação, peer review e rastreabilidade.
• Comunicação eficaz: traduz resultados técnicos em recomendações claras, incluindo limitações.
• Proatividade: antecipa riscos, sinaliza fragilidades e propõe melhorias com plano de implementação.
• Colaboração e bom relacionamento interpessoal: trabalha bem com especialistas de mercado, devs e times não técnicos.

PRÉ-REQUISITOS

Essenciais

• Graduação completa em Estatística, Econometria, Matemática Aplicada, Física, Ciência da Computação, Engenharia ou áreas afins com forte fundamentação quantitativa.
• Domínio de análise de séries temporais e fundamentos de modelagem de volatilidade e distribuições (incluindo análise de caudas).
• Conhecimento sólido em Python para análise e modelagem (ex.: Pandas, NumPy, Polars, SciPy, Statsmodels).
• Capacidade de investigação de modelos e bases grandes, identificando inconsistências e propondo melhorias.
• Inglês intermediário/avançado para leitura de papers e documentação técnica.

Desejáveis

• Conhecimento do Setor Elétrico Brasileiro (formação de preços, PLD) e/ou familiaridade com variáveis como EAR.
• Experiência prévia com risco de mercado, derivativos ou ambientes de câmara de compensação.
• Experiência com práticas de engenharia de dados/ML Ops aplicadas a modelos (versionamento de datasets/modelos, pipelines).

Benefits